Co to je Navigátor rizika?

Jedinečný nástroj, který investorům poskytuje přehled o rizikové expozici napříč jednotlivými třídami aktiv, sektory či světovými trhy.

Navigátor rizika Vám zobrazí riziko celého a nebo části portfolia jediným číslem po zahrnutí jednotlivých rizik všech pozic samostatně. Můžete si také vytvářet různé „Co-Kdyby“ scénáře a sledovat reakci svého portfolia.

Navigátor rizika zobrazíte kliknutím na Analytické nástroje 1 v horním menu, zvolením Navigátor rizika 2 a dále Open „My Portfolio“ 3.

1
2
3

Zobrazí se Vám nové okno, ve kterém uvidíte své portfolio rozdělené podle jednotlivých tříd aktiv. První z nich je Equity, kde získáte přehled o svých akciích. V tabulce krom velikosti pozice, ceny a nerealizovaného zisku/ztráty můžete vyčíst následující:

VAR: Maximální pravděpodobná ztráta během jednoho obchodního dne s 99,5% hladinou pravděpodobnosti.

Delta: Vliv změny ceny podkladu na změnu hodnoty portfolia.

Gamma: Vliv změny ceny podkladu na deltu.

Vega: Vliv změny volatility na změnu ceny opcí.

Theta: Vliv času do expirace na cenu opce.

Na grafu pod tabulkou je na horizontální ose změna ceny podkladového aktiva a na vertikále změna hodnoty portfolia. Růžová křivka určuje vývoj zisku/ztráty.

Jako report si také můžete zvolit analýzu rizika podle sektoru či jiné alternativní scénáře. V horních záložkách můžete přepínat také na forex, komodity a celkový zisk/ztrátu a VAR.

Máte další dotazy?

Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo využijte chat v pravém dolním rohu na webu. Jsme k dispozici každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin.

Kontaktujte nás

Martin Bartoš
Martin Bartoš
Senior Account Manager