E-mini futures Nasdaq 100 (NQ)

Pokud se mluví o futures na Nasdaq, zpravidla je myšlen kontrakt e-mini futures Nasdaq 100. Podkladovým aktivem tohoto kontraktu je známý index NASDAQ 100, kterému vládnou především technologické společnosti jako Apple, Facebook nebo Google.

Je důležité být si vědom toho, že existují i podobně nazvané produkty a indexy, např. kompozitní NASDAQ index (ticker IXIC) nebo Nasdaq Biotechnology futures (ticker BIO), a proto si dát pozor, zdali je řeč skutečně o E-mini Nasdaq 100 futures kontraktu.

E-mini varianta tohoto kontraktu je, podobně jako u S&P 500 futures (ticker ES), daleko populárnější nežli klasický “velký” kontrakt (ticker ND). Multiplikátor tohoto e-mini kontraktu je 5x menší nežli multiplikátor klasického kontraktu.

Specifikace e-mini Nasdaq 100 futures kontraktu

Specifika jednotlivých futures kontraktů se mohou značně lišit, proto je důležité být si vědom širších souvislostí a individuálních specifik jednotlivých trhů. E-mini futures Nasdaq 100 (NQ) se jednoznačně řadí k volatilnějším trhům. Jeho volatilita je vyšší nežli volatilita trhu e-mini S&P 500 futures a denní výkyvy by se daly přirovnat k evropským trhům jako je DAX futures nebo Euro Stoxx 50 futures.

Veškeré kontrakty spojené s indexem NASDAQ 100 jsou obchodovány na burze GLOBEX, která je součástí CME skupiny. Velikost ticku (nejmenšího možného pohybu) je 0,25 bodu. Tato velikost zpravidla představuje i běžný spread mezi poptávkou a nabídkou. Ve volatilnějších chvílích může být spread i vyšší, nicméně běžný spread na tomto trhu je o velikosti ticku.

Multiplikátor NQ kontraktu je 20, což znamená, že velikost jednoho ticku odpovídá $5. V jednom bodu jsou 4 ticky, nejmenší možný pohyb je tedy o 0,25 bodů. Pokud je tedy trh na hodnotě 6 000 bodů, znamená to, že hodnota jednoho kontraktu je $120 000. Tato hodnota kontraktu je přibližně stejná jako hodnota známých e-mini kontraktů S&P 500 nebo Dow Jones.

Expirace tohoto kontraktu je 4x ročně – v březnu, v červnu, v září a v prosinci. Obchodní hodiny jsou stejné jako u ostatních populárních futures kontraktů. Burza je otevřena od pondělí 0:00 až do 22:15, poté následuje 15 min pauza a poté se obchoduje ještě od 22:30 do 23:00. Hlavní obchodní hodiny jsou 15:30 až 22:15 českého času.

Pro otevření intradenní pozice u LYNX se blokuje marže kolem $3 500, což představuje páku zrhuba 1:30. Pokud chcete držet kontrakt přes noc, marže je zhruba dvojnásobná.

Průměrný denní objem zobchodovaných kontraktů se pohybuje kolem 300 000, což řadí v tomto ohledu tento produkt mezi Dow Jones a S&P 500. Jedná se o vysoce likvidní trh, kde se není třeba obávat, že by se pro Váš obchod nenašla protistrana, především v hlavní obchodních hodinách.

Výhodou tohoto trhu je nízký spread, který je zpravidla 0,25 bodu, tedy jeden tick. V porovnání s aktuální hodnotou kolem 6 000 bodů se jedná pouze o nepatrný zlomek. Na druhou stranu, jako nevýhodu mohou někteří obchodníci vnímat fakt, že se jedná o volatilní trh, kde se vyskytují i velice výrazné pohyby.

Kontrakt E-mini Nasdaq 100 future
Symbol NQ
Burza GLOBEX
Měna USD
Expirační měsíce
březen, červen, září, prosinec
Obchodní hodiny 0:00 – 22:15, 22:30 – 23:15,
5 dní týdně
Velikost ticku 0,25 bodu
Multiplikátor 20
Počáteční marže $ 3 500
Udržovací marže $ 7 000
Chcete více informací o obchodování futures u LYNX? Klikněte zde

Již od roku 2007 se zabývá světovými akciovými trhy. Specializuje se zejména na USA, trhy jihovýchodní Asie a na vlivy politických a makroekonomických událostí na zahraniční trhy. Kontaktovat jej můžete e-mailem na j.mlynek@lynxbroker.cz

Jonáš pro Vás připravuje pravidelné analýzy akciového trhu a makroekonomiky. Zaregistrujte se ke sledování našich analýz a postřehů z trhu. Pro získání nejaktuálnějších krátkých zpráv ze světových burz sleduje Jonáše na Twitter.

LYNX: Jedna platforma, nesčetně výhod
  • Extrémně nízké poplatky
  • Globální investování na více než 100 trzích
  • Profesionální obchodní platforma nabízí jednoduchost, rychlost a spolehlivost
  • Tipy a vzdělávání od profesionálních investičních expertů
Award image
Broker Roku 2015 a 2016 v České republice
Award image
Nejlepší online broker podle Handelsblatt 2013-2015 (DE)
Award image
Nejlepší broker roku 2013 a 2016 podle Gouden Stier (NL)
Contact icon Zavolejte nám zdarma
800 877 877
Contact icon Napište nám na
info@lynxbroker.cz
Contact icon Spojte se s námi na
CHAT
Contact icon Přečtěte si
nejčastější dotazy