Klouzavý průměr: pomocník pro určení trendu

Klouzavý průměr je jedním z nejběžnějších a nejvíce používaných technických ukazatelů.

Co se z něho dá vyvodit? A jak tento indikátor použít pro lepší odhad budoucího směru ceny?

Na to se podíváme v tomto článku.

Probereme si následující témata:

  • Co je to klouzavý průměr
  • 50-denní a 200-denní klouzavý průměr
  • Jak klouzavé průměry používat v investiční strategii
  • Jak klouzavé průměry nastavit v platformě LYNX trading

Co to klouzavý průměr je a co vyjadřuje

Klouzavý průměr je hladina v grafu, která je počítaná jako průměrná cena X cenových úseček zpětně. Vykresluje se jako linie a slouží jako plovoucí support nebo rezistence úroveň. Supporty a rezistence jsme popisovali v minulém článku. Jednoduchý klouzavý průměr a exponenciální klouzavý průměr jsou dva nejběžnější zástupci. Tento indikátor se často kombinuje s jinými, jako je kupř. RSI nebo MACD.

50-denní a 200-denní klouzavý průměr

Jednoduchý klouzavý průměr (zkráceně SMA z anglického Single Moving Average) není nic víc, než průměrná cena za dané období. Tento údaj se vypočítá jako součet zavíracích cen úseček příslušného časového rámce vydělený jejich počtem. Nejčastěji se používá  perioda 50 a perioda 200 a většinou se aplikuje na denní grafy.

Exponenciální klouzavý průměr (zkráceně EMA z anglického Exponencial Moving Average) je počítán podobně jen s tím rozdílem, že novějším hodnotám je přiřazena větší důležitost. Jde tedy o vážený klouzavý, kde ceny nejbližší té aktuální, mají větší váhu, než ceny vzdálenější a pohybují se po exponenciále. Matematický výpočet je složitější a není třeba si jej nijak pamatovat, každá platforma umí EMA bez problémů spočítat.

Jak klouzavé průměry použít v investiční strategii?

Klouzavý průměr určuje směr trendu. To je jeho primární funkce. Pakliže klouzavý průměr roste, značí to že i trend je rostoucí. Naopak, klesá-li je i trend klesající.

Perioda klouzavého průměru ukazuje na dlouhodobost či krátkodobost trendu. Směr klouzavého průměru s periodou 20 ukazuje na krátkodobější trend, zatímco směr průměru s periodou 200 ukazuje na směr dlouhodobější. Často se proto kombinují krátkodobý a dlouhodobý klouzavý průměr.

Klouzavý průměr je dobrým nástrojem pro odhad vrcholu či dna trendujícího trhu a pro místo načasování vstupu. Vzhledem k tomu, že velká část investorů používá tento indikátor, cena má tendenci na něj reagovat. Je ale potřeba pochopit, že každý trh je jiný a i klouzavý průměr je potřeba na jednotlivých trzích trochu více nasledovat.

Na příkladu vidíme akcie společnosti Apple. Průběh grafu je jasně rostoucí a exponenciální průměr s periodou 200 tu slouží jako plovoucí hladina podpory, od které se trh odráží. Nejprve vidíme reakci v bodě 1. Trh se odrazil výš a pokračovat v trendu.

Trend byl poměrně prudký a cena se od klouzavého průměru vzdálila. Při návratu níž opět trh reagoval na tuto linii a to dokonce opakovaně. Body 2. a 3. jasně ukazují, že cena respektuje tento support. Je tomu tak proto, že spousta obchodníků tento indikátor používá a vidí tedy tuto hladinu stejně.  Opět se cena odrazila a rostla výš.

Tento příklad ukazuje rostoucí trend, ale podobným způsobem by fungoval i v případě trendu klesajícího. Vždy je potřeba čekat na přiblížení ceny k linii a od ní časovat vstup. Samozřejmě že v tradingu nic nikdy není stoprocentní a určitě budou situace, kdy klouzavý průměr nezafunguje. V takovém případě je třeba přijmou řízenou ztrátu na stanoveném stoplosse, nebo se snažit signály lépe filtrovat použitím dalších indicií.

Klouzavé průměry u LYNX

V platformě LYNX trading najdete víc než 80 technických indikátorů a tento je samozřejmě součástí. Ukážeme si, jakým způsobem jej do grafu přidat a jak nastavit příslušnou periodu.

V grafu, ve kterém chcete vidět klouzavý průměr, klikněte pravým tlačítkem myši. Objeví se menu, které je na obrázku úplně vlevo. Klikněte levým tlačítkem na Přidat studii a v nabídnutých možnostech vyberte Moving Averages. Rozbalí se další menu, ve kterém vidíte všechny indikátory, které spadají do množiny klouzavých průměrů. V našem případě chceme vybrat Exponenciální klouzavý průměr (EMA). Pakliže bychom chtěli jednoduchý klouzavý průměr (SMA), našli bychom ho o dvě položky níže.

Po kliknutí na výběr se nám exponenciální průměr přenese do grafu jako křivka. Je přednastaven na periodu 9, to znamená že velmi přesně opisuje průběh ceny. Chceme-li si periodu změnit, kupř. na 200, klikneme  na křivku a v nabídnutém menu zvolíme Změnit nebo odstranit. Objeví se tabulka v jejíž pravé části vidíme přidaný indikátor a ve spodní části nabídku na změnu periody. Tam přepíšeme na 200 a klikneme na použít.

Tímto způsobem si můžete do grafu přidat více klouzavých průměrů s různými periodami tak, abyste lépe identifikovali směr dlouhodobého, krátkodobého, nebo střednědobého trendu. Klouzavé průměry se totiž často používají právě v kombinacích, které určují trend a místa, v kterých časovat vstupy.

Disclaimer: Článek je pouze informačního charakteru a neměl by být vnímán jako investiční poradenství k nákupu nebo prodeji akcií či jiných instrumentů. Čtenář souhlasí s tím, že nákup nebo prodej akcií i dalších instrumentů založený na obsahu tohoto článku je na jeho vlastní riziko a zodpovědnost.

Již od roku 2007 se zabývá světovými akciovými trhy. Specializuje se zejména na USA, trhy jihovýchodní Asie a na vlivy politických a makroekonomických událostí na zahraniční trhy. Kontaktovat jej můžete e-mailem na j.mlynek@lynxbroker.cz

Jonáš pro Vás připravuje pravidelné analýzy akciového trhu a makroekonomiky. Zaregistrujte se ke sledování našich analýz a postřehů z trhu. Pro získání nejaktuálnějších krátkých zpráv ze světových burz sleduje Jonáše na Twitter.

Začněte využívat mnoha výhod LYNX

LYNX má mnoho výhod pro každého – přesvědčte se o tom v informačním balíčku.

Information package image
Informační balíček je zasílán zdarma a obsahuje:
  • Brožuru s podrobnými informacemi
  • Formulář k otevření účtu
  • Přehled tarifů
  • Navíc zdarma investiční e-book 11 super strategií největších investičních guru
Contact icon Zavolejte nám zdarma
800 877 877
Contact icon Napište nám na
info@lynxbroker.cz
Contact icon Spojte se s námi na
CHAT
Contact icon Pište nám na WhatsApp
735 00 08 05