Obchodujeme volatilitu 2: Jak opčně obchodovat deriváty volatility

Čtvrtek
29.03.
2018

V této minisérii dvou webinářů na obchodování volatility se zaměříme na oblíbený „index strachu“ VIX a produkty na něj navázané. Přes počáteční fázi seznámení se s tématem obecně přikročíme k možnostem opčního obchodování těchto derivátů a probereme konstrukci konkrétních obchodních systémů.

Druhý díl bude zaměřen na:

  • Časování vstupu
  • Diskréčno vs robotický přístup
  • Opční spready obecně a jejich použití na volatilitu
  • Práce s pozicí, rolování v expiraci a stricích
  • Hedgování pozice na pravidelné bázi
  • Jak propojit obchodování volatility s opční strategií na SPX typu Butterfly, Iron Condor
  • Money management ke strategii, jakou část z portfolia na ni vyčlenit a na jaké drawdowny se připravit

Zde se můžete registrovat na nové webináře: LYNX Webináře

Strategie & Taktika
Ondřej Likeš
Ondřej Likeš