Týdenní & měsíční opční spready na US indexy a indexová ETF, díl č.1

Tato třídílná serie je zaměřená na obchodování tzv. „premium harvesting strategií“, které označují takové typy obchodů, kdy spekulujete s výpisem opce na to, že opce vyprší bezcenná a Vy si tak ponecháte opční premium. Budeme se věnovat především opčním spreadům, strategii Iron Condor a přes práci s pozicí se dostaneme i ke způsobům, jak vypočítat ziskovost strategie a pravděpodobnost.

První díl je zaměřený na:

• Konstrukci spreadu
• Jeho hodnotu a co všechno obsahuje
• Výpočet BE
• Zadávání v LYNX Trading/TWS
• Výpočtu pravděpodobnosti expirace OTM

Podívejte se i na druhý díl s názvem: „Týdenní & měsíční opční spready na US indexy a indexová ETF, díl č.2“ či na třetí díl s názvem: „Týdenní & měsíční opční spready na US indexy a indexová ETF, díl č.3„.