Jak na efektivní backtestování opcí

Pokud se pohybujete v oblasti tradingu, tak jste se s největší pravděpodobností setkali s pojmem backtest, resp. backtestování. Zejména u intradenního obchodování futures či akcií je to klíčová složka pro vytvoření efektivního obchodního systému. Jde o proces, kde se na základě historických dat ověřuje, jak by dopadly jednotlivé obchody, pokud by byla dodržena striktní pravidla daného obchodního systému. Samozřejmě že historický vývoj určitého instrumentu nezaručuje, že obdobný vývoj bude i v budoucnu, nicméně poskytuje určitý (statistický) obraz, co může trader očekávat. Na základě těchto údajů pak lze obchodní systém „doladit“, tj. optimalizovat.

Je dostupných mnoho nástrojů na testování strategií pro tzv. instrumenty s lineárním vývojem, jako jsou futures, akcie nebo měnové páry. Lineární proto, že zisk nebo ztráta se přímočaře  vyvíjí se změnou hodnoty instrumentu. Pokud se ale dostáváme k opcím, je to zcela jiný příběh.

Backtestování opcí v programu OptionNet Explorer

Změna ceny podkladu je pouze jen jeden faktor ovlivňující cenu opce. Výrazně cenu opce ovlivňuje volatilita, především implikovaná, dále čas do expirace, úrokové sazby nebo i případná výplata dividendy. A právě kvůli komplexnosti opcí, množství potřebných dat a způsobu jejich zpracování je počet kvalitních programů na backtestování opcí a opčních strategií výrazně omezen.

backtestování opcí v optionnet explorer

V současnosti jedním z uživatelsky přívětivých programů je OptionNetExplorer. Je to sofistikovaný software, který umožňuje testování různých opčních strategií až na úrovni 5-minutových dat několik let zpětně. Poskytuje možnost vykreslení grafů rizika a zisku jednotlivých opcí, ale také celého portfolia spreadů i analýzu vlivů tzv. řeckých písmech nebo úprav již existujícího portfolia.

Výhodou je také možnost napojení na obchodní platformu, v důsledku čeho je možné načíst do analytického programu živá opční data a analyzovat tak opce v reálném čase při otevření burzy. Aktivnější tradeři mohou využít zadávání pokynů přímo z analytické platformy do obchodní platformy a ušetřit tak čas nezbytný pro rychlý vstup do pozice.

Tuto platformu využíváme také při našich vzdělávacích webinářích, které najdete na našich stránkách v archívu webinářů. Přímo programu OptionNet Explorer se věnuje tento webinář.

 

Gabriel Jurčák

Gabriel Jurčák

Autorem je Gabriel Jurčák. Finančním trhům se začal věnovat v roce 2003. Intradenní obchodování vyměnil v roce 2008 za poziční obchodování opčních spreadů a komoditních spreadů. Zaměřuje se na technickou analýzu, price action a využití statistiky v obchodování. Kontaktovat jej můžete na g.jurcak@lynxbroker.cz.  

Zaregistrujte se ke sledování našich analýz a postřehů z trhu. Pro získání nejaktuálnějších krátkých zpráv ze světových burz sleduje náš Twitter.

LYNX: Jedna platforma, nesčetně výhod
  • Extrémně nízké poplatky
  • Globální investování na více než 100 trzích
  • Profesionální obchodní platforma nabízí jednoduchost, rychlost a spolehlivost
  • Tipy a vzdělávání od profesionálních investičních expertů
Award image
Broker Roku 2015 a 2016 v České republice
Award image
Nejlepší online broker podle Handelsblatt 2013-2015 (DE)
Award image
Nejlepší broker roku 2013 a 2016 podle Gouden Stier (NL)
Contact icon Zavolejte nám zdarma
800 877 877
Contact icon Napište nám na
info@lynxbroker.cz
Contact icon Spojte se s námi na
CHAT
Contact icon Pište nám na WhatsApp
735 00 08 05